Estratégia de negociação

Estratégia de Negociação - Rupeedesk

Perfil de pagamento do comprador do ativo: Ativo longo

Nesta posição básica, um investidor compra o ativo subjacente, as ações da ABC Ltd., por exemplo,

TERMINOLOGIA DE OPÇÃO

TERMINOLOGIA DE OPÇÃO

183? Opções de índice: essas opções têm o índice como o subjacente. Na Índia, eles

Um estabelecimento de estilo europeu. Por exemplo. Nifty opções, Mini Nifty opções etc

183; Opções de ações. Opções de ações são opções em ações individuais. Um contrato de opção de

O detentor do direito de comprar ou vender as acções subjacentes ao preço especificado. Eles têm um

Assentamento de estilo americano.

183; Comprador de uma opção: O comprador de uma opção é aquele que, pagando a opção premium

Compra o direito, mas não a obrigação de exercer a sua opção sobre o vendedor / escritor.

183; Escritor / vendedor de uma opção: O escritor / vendedor de uma opção de compra / venda é aquele que recebe

O prêmio da opção e é, portanto, obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador exercer

183; Opção de chamada . Uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar um

Uma determinada data para um determinado preço.

183; Opção de venda: Uma opção de venda dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender um activo por

Uma certa data para um determinado preço.

183; Preço da opção / prêmio: O preço da opção é o preço que o comprador paga ao

Vendedor de opção. É também referido como o prémio da opção.

183; Data de vencimento: A data especificada no contrato de opções é conhecida como a data de vencimento

Data de exercício, data de greve ou vencimento.

183; Preço de exercício: O preço especificado no contrato de opções é conhecido como preço de exercício ou

preço do exercício.

183; Americanas. As opções americanas são opções que podem ser exercidas a qualquer

data de validade.

183; Europeias. As opções europeias são opções que só podem ser exercidas

Data de vencimento.

183; Opção In-the-money: Uma opção in-the-money (ITM) é uma opção que levaria a uma

Um fluxo de caixa positivo para o detentor se for exercido imediatamente. Uma opção de chamada no índice

É dito ser em-o-dinheiro quando o índice atual está em um nível mais elevado do que a batida

Preço (ou seja, preço spot). Se o índice for muito superior ao preço de exercício, o

Chamada é dito ser profundo ITM. No caso de um put, o put é ITM se o índice estiver abaixo do

Preço de exercício

183; Opção de At-the-money: Uma opção at-the-money (ATM) é uma opção que levaria a zero

Fluxo de caixa se fosse exercido imediatamente. Uma opção no índice está no dinheiro quando o

Atual é igual ao preço de exercício (ou seja, preço à vista = preço de exercício).

183; Out-of-the-money opção: Uma opção out-of-the-money (OTM) é uma opção que iria

Conduzir a um fluxo de caixa negativo se for exercido imediatamente. Uma opção de chamada no índice é

Fora do dinheiro quando o índice atual está em um nível que é menor do que a greve

Preço (ou seja, preço spot e preço de exercício). Se o índice for muito inferior ao preço de exercício, a

É dito ser OTM profundo. No caso de uma put, a put é OTM se o índice estiver acima da

Preço de exercício

183; Valor intrínseco de uma opção: O prêmio da opção pode ser dividido em dois

Componentes - valor intrínseco e valor temporal. O valor intrínseco de uma chamada é o valor

A opção é ITM, se for ITM. Se a chamada for OTM, seu valor intrínseco é zero. colocando

Outra maneira, o valor intrínseco de uma chamada é Max [0, (St K)], o que significa o intrínseco

Valor de uma chamada é o maior de 0 ou (St K). Da mesma forma, o valor intrínseco de um put é Max [0,

K St], i. e. O maior de 0 ou (K St). K é o preço de exercício e St é o preço à vista.

183; Valor de tempo de uma opção: O valor de tempo de uma opção é a diferença entre

E seu valor intrínseco. Chamadas e puts tem valor de tempo. Uma opção que é OTM

Ou ATM tem apenas valor de tempo. Geralmente, o valor máximo de tempo existe quando a opção é

ATM. Quanto maior o tempo de expiração, maior é o valor de tempo de uma opção, tudo igual.

Na expiração, uma opção não deve ter valor de tempo.